Потому что при следовании по маршруту у каждого ППМ есть точка его местонахождения (желтая стрелка) и курс, которым в данный ППМ надо прилететь (большая стрелка). Поэтому и появляется расхождение стрелок, а их совмещение означает, что вы летите по ЛЗП.
В режиме Возврат САУ ведет вас в точку возврата кратчайшим курсом, т.е. по прямой от текущего местонахождения. Поэтому стрелки всегда совмещены.